エンジュク株式会社
浜口です。
先般、Winton。システム運用は、バックミラーを見ながらの、車の運転とで書きました、その続きを。彼らの、運用手法を。
Winton社の旗艦ファンドである、ウイントンフューチャーズファンドは、1997年10月に運用を開始。2011年8月までの過去14年の運用成績は、13勝1敗。ファンドの手数料･成功報酬控除後の平均年間収益率は、16.9％。1997年10月に100だった資産は、2011年6月末には、800になっているとのこと。運用の特徴は、下記。ご参考まで。
・マネージド・フューチャーズ型のヘッジファンドとして、投資対象は、広く分散。現在、約120の市場を投資対象としてウオッチしており、この中から100～120銘柄に分散して、建て玉。どの銘柄に建て玉するか、ポジションの比率に関しては、コンピュータが、自動判断。ポイントは、十分な流動性があるかと、ここ一定期間、トレンドが発生しているかの2点。
・原則、全銘柄、システムによる自動売買。例外は、取引市場が自動売買に対応してないケースのみと。
・リスク管理に関しては、ボラティリティを見てるだけとのこと。資金のｘ％がなくなったら手仕舞いとか、そういうことではなく。建て玉がフォローでもアゲインストでも、相場のボラティリティが上がってきたら、コンピュータがポジションを適宜、縮小していくシステム。建て玉がアゲインストな場合は、早めにポジションを減らすシステムである模様。
・これまでのトレードの勝ち負け比率は、51:49。わずかに、勝率において、優位性があるシステムとのこと。
2011年9月19日
ウイントンフューチャーズファンド
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