-低位バリュー銘柄分散投資の日記
浜口です。これは備忘録入りだろうな。
ニュースモーニングサテライトで、ホリコキャピタルマネジメントの堀古さんがコメントされていますね。vix指数が高い時ほど、その後のリターンに期待できると。
vix指数が高くなっていると言う事は、何らかの理由で、市場のリスクが高まっている状況を表す。
vix指数が拡大する過程では、市場は往々にして値下がりする傾向があるか、拡大したこの指数は、市場が安定していくに従い、いつかは縮小するのが運命である。その過程を収益の源泉にする。合理的な考えではありますよね。
vix指数が高い時に逆張りするのは、おそらくは有効と感じている向きも多いと思う。しかし実際にリターン分析にまで落とし込んでくれているこの分析は意外にありそうでない。
ありがたいよな。
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